ly2023-04-16 21:43:18
ly超配公司债导致收益降低，是因为超配了长期和中期公司债导致降低，为什么能说公司债spread增加？应该说spread更steeper吧？
回答（1）
最佳
开开2023-04-17 11:54:03
开开同学你好，
这个收益率都已经分解过了的，和期限相关的都体现在duration effect中了，包括配置长期的公司债和长期的国债。
而sector allocation就是体现的是公司债相对于同期国债的表现。
【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
- 评论（1）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片