江同学2023-04-16 10:37:15
江同学为什么不是B downward sloping? 减去一个下降的curve，spread不更大更容易above g-spread?谢谢
回答（1）
Simon2023-04-16 14:26:53
Simon同学周末好。
G-spread=YTM公司－YTM国债。这里公司和国债的期限是匹配的。
Yield spread=YTM公司－相似YTM国债。这里公司和国债的期限不匹配。
在选项B中，选用的是有更短期限的国债，所以在yield spread中，相似YTM国债有一个更短期限。
而且国债收益曲线是downward sloping的。所以，相似YTM国债＞YTM国债。
最终计算结果就是G-spread＞Yield spread。
努力的你请【采纳】哟~。加油，祝同学顺利通过考试~
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