赵同学2023-04-15 18:28:56
赵同学这里the objective of the latter is to remove the serial correlation structure of the original return series这句话要怎么理解呢
回答（1）
Essie2023-04-16 11:25:56
Essie你好，这句话的意思是说，利用unsmooth observed return调整的主要的目的是想消除原始平滑数据中可能出现的序列自相关问题。
比如说在老师的举例中，2月房价会受到1月房价的影响(smooth的结果)，这就是序列自相关问题，如果只考虑这一点，就会低估未来的风险。
但其实它也会受到2月真实房价的影响，这部分就是unsmooth的影响。
需要同时考虑这两部分，用unsmooth过的数据，对未来进行预期，就不容易低估未来的风险。
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自相关这个问题我记得是两者error有关系，是谁和谁的error会出现相关性呀
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自相关这个概念是在二级数量中学过的，是指残差项和残差项之间存在相关性。
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我的问题是在这句话中说到自相关这件事是1月和2月的error会有相关性吗，为啥呀
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因为2月的房价会受到1月房价的影响，相当于这是组时间序列数据，xt-1和xt存在显著的相关性。1月的房价和1月的残差共同解释了2月的房价，所以1月的残差和2月的房价有关系，2月的房价和2月的残差共同解释了3月的房价，所以1月的残差和2月的残差有关系，它们之间的传导的桥梁是2月的房价，它俩都和2月的房价有关系。
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