穆同学2023-04-15 15:28:58
穆同学R13，21题。不是B吗？
回答（1）
Simon2023-04-16 15:46:53
Simon同学，周末好。
题目中的策略是duration neutral，所以必然是一买一卖。因为长期债券的久期更大，利率变动影响更大，所以我们优先会看长期，如果长期利率是降低的，债券价值升高，那么应该Long长期，而另一端就是Short。
在B这种情况下，long 10y债券头寸是赚钱的，short 2y债券头寸亏钱，两端是一赚一亏。
在yield curve inversion的情况下，long 10y债券头寸是赚钱的，short 2y债券头寸也赚钱，两端都赚钱，所以收益最高。
努力的你请【点赞】哟~。加油，祝同学顺利通过考试~
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