穆同学2023-04-15 11:11:49
穆同学R13，11题不懂。
回答（1）
Simon2023-04-16 16:38:53
Simon同学周末好。
这道题的关键信息有两个，decreasing portfolio duration和an upward parallel shift in the yield curve。因为要降duration，所以最终要卖债券。又因为未来利率会上升，所以债券价格会下降。B选项，拥有一个putable bond，未来利率上升时，可以选择行权，把债券卖还给发行方。既能降低duration，也符合对未来利率的一个预测。
努力的你请【采纳】哟~。加油，祝同学顺利通过考试~
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片