浅同学2023-04-13 19:38:51
浅同学请问此处的factor score如何理解？是怎么计算的，又是怎么看出来最后一项是outlier的？subsequent monthly return 是actual return吗？
回答（1）
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开开2023-04-14 15:17:57
开开同学你好，factor score就是标准化的因子beta。
按照道理说，我们认为如果factor对收益又预测能力，那么本期的factor score和下一期的收益率之间应该有显著的相关性。最后一个是outlier因为其他的股票都是因子收益率越大，对应下一期收益越高。而I股票则是因子收益最大，对应的下一期收益也最低。和其他股票相反。
下一月的收益是真实的收益。
【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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