Evian, CFA2023-04-13 15:07:25

ヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，

theta 衡量时间变化对期权理论价值的影响。
表示时间每经过一单位时间（1 day），期权价值会损失多少。Theta=期权价格的变化/距离到期日时间的变化。
越临近T到期时间点，theta绝对值越大，时间价值衰减的越快。对于期权，它的期权价值一般都是正数，距离到期时间点越近，期权价值中的时间价值越少，时间价值减少的速度可以用Theta来衡量

感谢同学你提供题目信息的截图！~
结合题目信息以及同学你划线的信息：
-0.034表示2020年2月到期的①put option，每过一单位时间，期权价值减少0.034
-0.019表示2020年7月到期的②put option，每过一单位时间，期权价值减少0.019
②比①有更大的期权费

以下截图中蓝色框中的表述有问题，解析中也指出了，“lower”应该改为“higher”
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