Leo2023-04-12 12:53:05
Leoprotective put的max loss是否等于premium（put的期权费）
回答（1）
Evian, CFA2023-04-13 14:59:25
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
不能这样简单认为p0，我们还要考虑一下期权和股票的情况，因为T期末看maximum loss本质在看Profit or loss，此时需要考虑0时间点的“买股票成本：-S0”和T时刻期权之后带来的payoff
protective put = long stock , long put
Profit on time T=
+ST-S0
+Max[0, X-ST] - p0
当ST=0时有最大损失（取极端值帮助理解）
Maximum loss=
0-S0
+X - P0
=-S0+X-p0
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