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186****02962023-04-11 21:06:07

CDS basis is close to zero.这句怎么理解

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回答（1）

Simon2023-04-12 09:22:46

同学早上好，CDS bisis = CDS Spread - Z-Spread。所以，可以理解为CDS spread=Z-spread。Z-spread为公司债和国债即期收益率差额，我们一般把该部分利差直接用于CDS spread了。

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