曹同学2023-04-10 16:45:52
曹同学老师，如果是E(S)-s/s大于F-s/s，这种情况要hedge吗
回答（1）
Evian, CFA2023-04-10 17:48:44
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
感谢提供截图信息！~
一般情况下汇率标价形式为DC/FC
如果预期汇率E(S)大于远期合约约定好的汇率F，如果对冲，那么FC未来升值，那么我们会获利
例如截图中0.9300大于0.9275，但我们投资外币FC到期时，我们将FC卖掉，卖出的价格为（不签订衍生品合约直接在现货市场卖出）0.9300（此时我们获利更多）相比远期合约的0.9275
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