请问CDS公式中前面的1＋怎么理解？

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Michael-Peng2023-04-09 15:43:49

请问CDS公式中前面的1＋怎么理解？

思修法基

回答（1）

Simon2023-04-10 09:18:16

同学早上好，这个公式CDS Price ≈ 1 + ((Fixed Coupon − CDS Spread)×EffSpreadDurCDS)计算的是CDS的价格。其中，1代表的是CDS的面额，相当于是债券中的par value。而后面这部分((Fixed Coupon − CDS Spread)×EffSpreadDurCDS)是保费和信用利差之间的差额。