赵同学2023-04-08 02:22:04
赵同学请问一下，vwap在算的时候，买单和卖单是不是各论各的，也就是说卖单有一个vwap，买单有一个vwap，是这样吗
回答（1）
开开2023-04-11 11:24:05
开开同学你好，一般VWAP的基准是市场VWAP，只看成交价格和所有交易量的加权平均价格。
如果要看交易成本，那么是要分买卖方向的。如果卖的比VWAP benchmark便宜，或者买的比VWAP benchmark贵，就会产生正的成本。所以比较的VWAP benchmark并不区分买单卖单。
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就比如您这个图里面30.04是买房的vwap还是买房和卖方加权平均后的vwap呢
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成交量本来就是不看交易方向的。比如市场以30元成交100w股，对于卖的人就是卖单，对于他的对手方就是买单。所以这个VWAP用的交易量并没有方向。就是成交量和成交价
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为啥都是30元呢，不应该有bid ask两个价格吗，所以肯定能算两个vwap啊
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同学你好，我看了下VWAP的定义是：The VWAP for the day is the total dollar volume divided by the total number of shares traded.
并不区分买卖方向分别设置一个VWAP，不过同学说的对，买卖会有bid ask price，但没事，因为不论买卖价格都会有成交价和成交数量，计算他们的加权平均价格即可。
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