曹同学2023-04-05 12:11:07
曹同学ACTR不是等于1/n乘以标准差，老师的推导有问题把，为啥他能写出ACTR等于1/n乘以方差？
回答（1）
Essie2023-04-06 11:13:25
Essie同学你好，这里可能是老师笔误了，感谢你的指正。
ACTR=资产在组合中的权重×MCTR，而MCTR=资产相对于组合的β×组合的标准差，这是ACTR与MCTR的定义。
在risk parity成立的前提下，每个资产的ACTR都相同，wi×cov(ri,rp)=1/n × 组合方差，而各资产的ACTR=1/n×组合标准差。
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