曹同学2023-04-05 11:36:58
曹同学怎么判断是surplus optimization还是hedging/return-seeking
回答（1）
Essie2023-04-06 11:09:56
Essie你好，题目不会只给你“负债100，资产130”然后让你判断是这两个哪种配置方式。
一般题目会对他用的资产配置策略进行描述，然后你要根据题目的描述，判断出他说的是surplus MVO还是hedging/return seeking。
如果题目中他做资产配置的时候需要考虑资产间的相关性，而且也不需要是overfunded，那么就是surplus MVO。
如果他说有两个portfolio，一个用来cover未来的负债，另一个去获得更高的期望收益率，那么就是hedging/return seeking。
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老师请问surplus MVO是只考虑资产之间的相关性还是要考虑资产和负债之间的相关性呀
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同学你好，只考虑资产之间的相关性。
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老师您好，如果考虑了资产和负债之间的相关性，那么就是hedging/return seeking吗
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是的，hedging/return seeking考虑了资产和负债的相关性。
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