Judy2023-04-04 14:45:32
JudyThe higher the volatility of the rest of the portfolio, excluding the asset class being considered, the more likely a large divergence from the strategic asset allocation becomes, which should point to a narrower optimal corridor, all else being equal. 请问其他资产的波动率大，会导致要调当前资产的corridor呢？而不是调整波动率大的资产？
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Essie2023-04-04 15:35:04
Essie你好，答案中那句话说的是，除去某一个资产类别，如果剩下组合的波动率越大，那么剩下的组合就更有可能和SAA存在一个较大的偏离，因此需要一个更窄的corridor，调整的是波动率更大的部分。
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