icqcu2023-04-03 09:19:40
icqcuLong volatility positioning exhibits positive convexity 这句话怎么理解
回答（1）
开开2023-04-03 10:56:15
开开同学你好，
这里指的是用option这样的工具来做多波动率。例如，于long call这个做多波动率的策略来说。如果市场波动的比较小，那么delta可以比较好的估计call的价格变动。但如果市场出现大的波动，股票价上升的幅度会大于delta估计的幅度，股价下跌的幅度会小于delta估计的幅度，因此使得策略具有涨多跌少的凸性。
【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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