Emma2023-03-27 20:12:29
Emma第21题，duaration-neutral yield curve flattening trade为什么是short 两年期，long 10年期，为什么不是long 2年期，short10年期？
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Nicholas2023-03-28 11:17:37
Nicholas同学，早上好。
都是可以，但主要看如何获利，以C选项为例，长期利率下降短期利率上升的情况，做多长期债券而做空短期债券是可以获益的。
假设现在情况是长期利率上升而短期利率下降，则应该做空长期而做多短期。
加油，祝你顺利通过考试~
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上期利率上升，短期利率下降，不符合flattening 吧
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长期
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同学，下午好。
是的，因此这个题目中不会考虑做空长期做多短期的问题，解决同学的问题。这里问到什么情况下获益最多，那么我们根据选项的情况判定收益率曲线测量应该如何执行赚取最大利润即可。
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