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天堂之歌

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Emma2023-03-26 19:00:13

第158页，这个receiver swaption 的targeted return为什么是这个？他不是收固定吗？在浮动利率低于strike rate时才盈利吗？应该是

回答（1）

Nicholas2023-03-27 11:56:49

同学，早上好。
同学的理解是正确的，这个是原版书的内容，不过这里是错误的，应该是strike rate-swap rate。

加油，祝你顺利通过考试~

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