沐同学2023-03-25 18:37:53
沐同学为什么mctr乘以权重就是总的贡献量，我不能理解这个逻辑
回答（1）
Essie2023-03-26 20:17:02
Essie你好，MCTR表达的是资产新增1%的规模，对于总风险带来的增量变化，体现的是单个资产的边际风险贡献。
如果用边际风险贡献乘以某项资产的总权重，那么得到的ACTR就是指该资产对于组合风险的总贡献量，重点在于乘的权重是资产在组合中的总权重，所以ACTR最终衡量的是资产对组合风险的总贡献量。
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