穆同学2023-03-21 21:01:56
穆同学spread duration和duration数值相等我不太明白。
回答（1）
Nicholas2023-03-22 16:48:18
Nicholas同学，下午好。
这是一种理论情况，因为利率变动导致债券价格变动而言，对一个债券来讲应该是相同的。即基准利率久期和利差久期是相同的。
但是我们通过数据分析看到利差变动导致的债券价格变动是不同的，则利差久期和基准利率久期是不同的。
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