Evian, CFA2023-03-15 09:37:04

ヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，

感谢提供截图信息！~

对于一个欧式看涨期权的估值，我们可以写出option value=time value+intrinsic value
其中intrinsic value=Max[0, St-X/(1+Rf)^T]
当无风险收益率上升时，intrinsic value上升，option value上升
于是截图中rho代表无风险收益率变动引起投资组合（此时是我们讨论的看涨期权）变动，rho是一个正值，表示无风险利率和看涨期权价值成正比
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学而时习之，不亦说乎👍【点赞】鼓励自己更加优秀，您的声音是我们前进的源动力，祝您生活与学习愉快!~

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