ly2023-03-14 00:29:40
lyYield curve 会变得更steeper，为啥不考虑期限或者久期的影响
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Nicholas2023-03-14 09:25:18
Nicholas同学，早上好。
1. 同学文字描述的问题，我们在这部分学到的收益率曲线策略，都是假设收益率曲线瞬时变化，也就是预期未来如何变化，现在应该如何配置。在配置的时候是需要考虑不同期限配置的资产，是需要考虑期限和久期的。
2. 同学图片中的问题，题目说明欧洲经济体相较于美国复苏更快、更强劲，那么高收益债券复苏赚取收益的可能性就更大，因此一个原则，欧洲的尽量多配HY，美国的尽量多配IG就可以。这里未给出期限问题，因此不考虑。
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