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天堂之歌

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赵同学2023-03-06 23:11:57

您好，这里suffer from look back bias怎么理解呢

回答（1）

Essie2023-03-07 10:32:27

你好，因为risk parity的投资组合在backtest的时候都产生了相对较好的结果，所以一些人就认为回溯可能会产生后视偏差。这是从一些学者的论文中得出的结论，大致了解一下就好了。

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