赵同学2023-03-03 21:26:16
赵同学这里按理说应该是加标准差吧，老师讲的二分之一方差，没太理解，按正常来说左右波动应该是几个标准差，这里为啥二分之一方差就代表下行风险那一块了呢
回答（1）
Essie2023-03-04 22:34:48
Essie你好，这里计算效用的公式就是E(Rp)-1/2*A*Op^2，用的是标准差的平方，也就是方差。
通常在金融里我们说到风险对应的都是标准差，只是在求这个公式的时候用的是方差，本质上都是回报率的波动。效用函数画出来是个开口向上的抛物线，所以sigma P是带平方的。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片