icqcu2023-02-26 19:46:27
icqcu固定收益第四章，原版书example 25的解析有吗？ 怎么跟BPV扯上关系了 spread duration ratio又是什么
回答（1）
Nicholas2023-02-26 21:51:23
Nicholas同学，晚上好。
因为要完成多空策略的久期匹配，因此两者的BPV相同，则久期更小的债券配置市值更大，那么这里就根据久期计算了比值，
以期实现如果10年期配置1的情况下，5年期需要配置1.859倍。
请【点赞】，祝你顺利通过考试~
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