小同学2023-02-25 21:18:13
Retuen based方法能检测active risk和active share高的组合吗
回答（1）
开开2023-02-26 20:08:22
开开同学你好，你是指returnsbased style analysis吗？这个方法是用来判断基金的操作风格的，并不是用来判断基金主动程度的。
【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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老师，我想请问active risk或者active share的组合属于aggressive的组合吗？用return based方法是不是没法检测
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active risk和active share是用来评价基金的主动管理程度的。
和组合是否aggressive 没有直接管理。不过你可以认为，如果组合的benchmark是大盘指数，但它采用的是很aggressive的策略，active share和active risk都不会低。
但return based是没办法检测出风格非常极端的组合。
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