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Emma2023-02-25 14:22:41

sigma e的平方衡量的active risk为什么是来自alpha 选个股贡献的

回答（1）

开开2023-02-26 20:05:45

同学你好，这部分其实就总的active risk中无法被factor weighting所解释的部分，所以会包含选股所带来的alpha的贡献。因为选股的超额收益也具有不确定性，不是固定值，会贡献active risk。

【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~

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