icqcu2023-02-25 12:01:02
icqcu怎么来评价免疫好还是不好呢？ duration gap有多大就是不好？
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Nicholas2023-02-26 21:59:07
Nicholas同学，晚上好。
这个题的数字结论都是直接给出的，想表明的结论是非平行移动对免疫策略的影响较大，匹配结果不好。
并没有说明多少的Duration gap是不好的免疫策略。
评价免疫策略的方式可以参考之前学到单负债和多负债的匹配条件，至于结果如何，应如何评价，可以看匹配后的效果，具体判断标准未说明。
请【点赞】，祝你顺利通过考试~
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那这道题，非平行移动的免疫效果不好的结论怎么来的
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同学，早上好。
平行移动下利率变动导致的BPV差距较小，而非平行移动下利率变动导致的BPV差距较大，自然非平行移动下免疫效果是不好的。
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