郑同学2023-02-22 11:48:08
老师，这里为什么不需要乘以权重，“可以通过组合的Contributions to spread duration与基准对比，来判断出偏离程度，不需要计算出各自在组合中的权重来对比”？？？？然后这里portfolio的spread久期跟benchmark不一致，不是违背了enhanced 方法要求spread久期 一致的要求吗
回答（1）
Nicholas2023-02-24 10:24:25
Nicholas同学，早上好。
1. Contribution to spread dutaion已经考虑了权重问题，会发现各自的Contribution to spread dutaion加总求和就是2.87；
2. 这里Corporate等偏离较大，应该是主动投资策略，该策略不需要匹配主要风险敞口。
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