陈同学2023-02-21 23:37:37
陈同学这里long-short为什么要保证durration不变？密卷上午的第4题好像也没提要duration不变，对于long-short CDS。这个具体是文中哪里看出来的？
回答（1）
Nicholas2023-02-24 10:17:42
Nicholas同学，早上好。
这个在问题中有说明，问题中说明Discuss an appropriate long-short CDS strategy，并且这里仅给出了10年期的名义本金，需要据此求解5年期的名义本金。
其它一些题目中，会说明久期中性、多空策略下BPV匹配等，这种情况下就需要计算另一端的名义本金。
请【点赞】，祝你顺利通过考试~
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