Doris2023-02-21 04:45:00
Doris老师请问如果roll yield 为正，就说明我short forward 是赚钱的对吧，会不会同时出现expected spot ra为负》 那怎么判断要不要hedge？ 看 net？
回答（1）
开开2023-02-21 14:12:06
开开同学你好，对的。如果roll yield为正，short forward可以锁定更高的卖价，所以要hedge。
有可能，如果基金经理有观点，那么就要比forward和基金经理预期的未来的spot rate, 我们记为E(ST)，如果forward >E(ST)，要hedge；forward <E(ST)，则不hedge。
【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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