Wolf2023-02-20 23:59:40
Wolf老师请问这道题算整个组合的money duration难道不需要加权平均吗？比如bond 1的权重就是用它的MV 1,250,000除以四个债券的总价值9,425,000然后乘bond 1的money duration
回答（1）
Nicholas2023-02-21 11:04:48
Nicholas同学，早上好。
建议的理解思路如下：
1. 资产+调整=目标，我们从给出的目标货币久期可以看出是MV*D* 0.01的形式，不然单个债券组合的货币久期已经就超过了目标；
2. 749546+调整=800000，因此调整部分的MV是我们需要计算的，不过这里的表述的确有点奇怪，the amount in USD；
3. 延续2的逻辑，我们就需要知道D是多少，由于题目说明权重不变，因此D还是原有债券组合的久期，用各自权重乘以各自久期计算出债券久期为7.952742706，从而计算出MV为634422.6372。和答案稍差一点，但是这个逻辑更清楚。
加油，祝你顺利通过考试~
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