梁同学2023-02-20 10:38:09
梁同学2022mock B 本题选最合适的duration match 组合，方法是在满足asset value大于等于 pv of liability，且资产convexity大于负债convexity的情况下，优选选择bpv最接近的，其次选择convexity大于liability且最小的组合。本题中选择c是因为和a比，c的bpv最接近？
回答（1）
最佳
Nicholas2023-02-21 08:55:21
Nicholas同学，早上好。
我们看到负债的BPV是173355，资产组合BC是更贴近负债的，因此A组合排除，而B组合的凸性是小于负债凸性的，因此不合适。
加油，祝你顺利通过考试~
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