Vionaxu2023-02-19 17:22:42
Vionaxu求价格变化率的等式中，此处DTS用的是portfolio 的，但spread变化率用的是Index的，如何理解？
回答（1）
Nicholas2023-02-19 22:27:29
Nicholas同学，晚上好。
因为这里基准的利差，即Spread125是题目中已经给好的，但是和组合利差实际上并不匹配，所产生的问题。比较合理的处理方法应该是由两个债券各自的利差与权重计算出的利差用在这里比较合适，与125不是同一个数值。
加油，祝你顺利通过考试~
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您的意思是题目中只有给Index的spread相关信息，所以我们做题中就用了index的吗？ 实际上还是应该用组合的spread变化率，对吗？
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同学，早上好。
同学的理解是正确的。
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