白同学2023-02-18 23:59:36
白同学老师expected超额收益，不是等于t*spead0-effiD*△spread-expectedLOSS吗，最后第三项expectedLOSS需不需要乘T？
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Nicholas2023-02-19 21:56:16
Nicholas同学，晚上好。
第三项也是需要考虑时间问题的，等于期初的利差和预期违约损失如果因为时间的不同而不同的，但是利率变动导致债券价格的变动是瞬时的，并不影响。
加油，祝你顺利通过考试~
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是不是因为是瞬时的，最后一项的t就不用考虑了
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就是依然保留最后一项，不用让t=0，如果要是半年的话，t就等于0.5，也包括最后一项乘0.5
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同学，早上好。
1. 第一个追问，不是因为瞬时的问题，是因为这里没有提及持有时间；
2. 第二个追问，同学的理解是正确的。
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