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❤️智慧2023-02-18 22:40:39

short a at the money call. 请问gamma是什么值呢？ atm都是最大值，short position又是负值，所以这里的﹣最大值吗？

回答（1）

开开2023-02-20 10:23:22

同学你好，long call 和put的gamma都是正的，short call 和put的gamma都是负的。所以short ATM call 的gamma是负的最多，绝对值最大。

【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~

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