郑同学2023-02-18 13:38:11
老师好，请问这里为啥不是用久期匹配的方式，也就是假设5年期国债权重x，10年期为y，让这两个加权的久期跟公司债 的一致，这样来计算跟公司债相同久期的国债收益率呢
回答（1）
Nicholas2023-02-19 21:41:15
Nicholas同学，晚上好。
用久期做线性插补是发生在两个都是公司债，没有基准的情况下，因此这里计算的是G-spread，直接用国债到期期限插补就可以了。
加油，祝你顺利通过考试~
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