白同学2023-02-17 20:43:54
白同学老师您好，corner portfolio的计算权重的那个题，如果和无风险资产组合算权重，是不是找相邻的两个组合，看哪个sharpe ratio高，然后就选那个，然后算权重的方法和题目中的方法是一样的就可以？
回答（1）
Johnny2023-02-18 14:41:41
Johnny同学你好，具体都是要取决题目的要求。
如果允许lend/borrow，那么就用SR最大的corner portfolio来和Rf进行组合
如果这个SR最大的cornor potfolio收益在客户要求以下，那么在non negative的限制下就不能使用。只能换其他高于收益率的corner portfolio中SR最高的一个来和Rf构建
如果不允许lend/borrow的话就用相邻的corner portfolio来构建组合
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片