Ms Q2023-02-16 16:41:29
Ms Q直播衍生1，example7，考试中出现这样的cross currency basis swap互换问题时，答案需要怎么作答？这里答案太长了
回答（1）
开开2023-02-16 16:59:45
开开同学你好，考试的时候不会这么考。案例是完整展示swap流程的，考试不具备这样考察你的条件，太长了。一般考试的时候大概率问你的情况是：
1、用互换比直接借便宜多少bp
2、期间支付的金额利息是多少
3、期初期末的现金流是怎样的。
这些直接写数字，或简单短句写现金流是怎么样的就可以了
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那如果考写作题，我可以这么作答么？
1. Inception
Canadian PE firm pays 50 mil CAD to swap dealer，and receives 40mil USD from dealer
2. Maturity
Canadian PE firm receives 50 mil CAD from swap dealer，and pays 40mil USD to dealer
3. Periodic
Canadian PE firm receives CAD interest 50mil ✖️（1.95%-0.15%）✖️1/2=450，000CAD；
pay USD interest 40mil ✖️ 2.5% ✖️1/2=500，000USD=625，000CAD
pay CAD interest 50mil ✖️ （1.95%+0.65%）✖️1/2=650，000CAD
Net payment 825，000CAD
还是Periodic部分只回答一个数字 Net payment 825，000CAD即可？回答美元好还是CAD好？
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可以的。
如果问的就是net payment，可以直接写数字答案。
否则建议用短句把它收什么，支什么写明
向同学这样写就可以的，
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