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梁同学2023-02-15 20:09:29

1、VAR的计算中确定需要乘以YTM对吧？如果这样的话官网题答案是错的，答案中没有乘以YTM。2、公式里有负号，var是指99%可能下的最大损失对吗？所以var也不用带负号？

回答（1）

最佳

Nicholas2023-02-16 11:17:47

同学，早上好。
1. 需要乘以YTM的，原版书Example已经勘误；
2. 是的，VaR本就是计算投资者最小的期望损失，因此是直接用金额表示的。

加油，祝你顺利通过考试~

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