王同学2023-02-14 23:35:08
王同学请问这道题里面为什么standard deviation越小rebalancing-band越小呢？ 记得以前老师讲课不是说transaction cost越大，corridor越大，correlation越大，corridor越大，但是volatility越大，corridor越小吗？怎么说反过来了呢？谢谢
回答（1）
Essie2023-02-17 13:49:27
Essie你好，如果再平衡不涉及交易成本的问题，那么更高的资产本身更高的波动率会导致range变窄，这是从风险的角度去考虑的。
但在考虑交易成本的情况下，就需要对控风险和控交易成本之间进行权衡。如果资产流动性较差、交易成本高，那么优先控成本，资产本身波动率越大，则range变宽。
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