Ms Q2023-02-14 09:37:18
Ms Q直播中说的，求标准差最小或夏普ratio最大的corner portfolio，可以举个题目例子吗？
回答（1）
Essie2023-02-15 11:08:54
Essie你好，可以参考下面这张图，图二中的表格里给出了四个cornor portfolio的预期回报和标准差，所以我们就能计算出对应组合的sharpe ratio，在这个例子中corner portfolio2就是sharpe ratio最大的组合。
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