Doris2023-02-13 01:29:08
Doris没明白为什么选c呀这道题
回答（1）
最佳
开开2023-02-14 13:06:34
开开同学你好，这题说IC认为low volatility比negative correlation更重要。
题目问，基于这一点，哪个策略是最不会选的。
我们说，long/short和EMN，一般来说收益的波动率都较小
而C选项是做空型基金，他们的natural volatility是较高的，因此不满足low volatility的特点。再加上IC认为low volatility更重要，所以最不会选的策略就是C
【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片