sunlin2023-02-12 11:13:47
sunlinfloatingbond的duration问题，根据课件中老师是说floatingbond的duration应该是等于支付利率reset的时间。这里为什么又说是支付间隔时间的一半了呢？
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开开2023-02-14 09:24:20
开开同学你好，这个问题没有必要纠结，floating端就是是reset时间的一半是旧考纲的给出的经验法则，目前已经删除。
现在考纲会直接告诉我们浮动利率债券的久期是多少，不会让我们以某个默认规则来规定的。
【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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