Asher2023-02-11 22:07:15
Asher百题CASE 4 Q3 第一，这题这些资产在stress test下都是负return 为什么要增加？ 第二，解析中liquidity available是什么，题目根本没有问这个，而且资产变现都是带有变现损失的，哪里有直接×的 。第三，153liability又是哪里的，原文没有这个东西
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开开2023-02-15 13:19:15
开开同学你好，表格中给出的是压力测试（极端情况）下可能出现的情况，实际上OI预期股票Trending upward，即股市会上涨。
liquidity available是指可以立刻变现的资产，可以用来支付债券支出。现在的资产配置中，可以立刻提供流动性的资产是现金(1500m*2%=30m)和国债及高等级公司债(1500m*15%=225m)。
liability是第二题算出来的，超过了我们上一题算出来的未来需要支出的liability的规模，因此可以降低一些安全性资产配置权重，增加一些高收益的资产。而public equity和hedge fund在极端情况下的负收益也不是很大，且目前的权重是处于Rebalancing Ranges中靠近下限的水平，因此建议增加这两类资产的配置。
【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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这题又是联动前一个问题 考虑的又多 还找不到对应的知识点 只能通过常识判断 未免。。。太复杂了
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