❤️智慧2023-02-11 19:26:31
❤️智慧老师，可以解释为什么第二题不可以选 B吗？这里毕竟是半年后，类似于可以用forwardrate去锁定现在的9.5年的利率，而半年之后的9.5年的利率就是下降，这就是浮动端。这两个的差值杠杆就是50bps. 这样解释很有逻辑呢
回答（1）
Nicholas2023-02-14 13:49:10
Nicholas同学，下午好。
这里的策略是用利率的变化来获益，而并没有提到用衍生品来锁定利率的问题，如果是提到用远期利率来达成策略，可以用同学描述的思路。
加油，祝你顺利通过考试~
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