考同学2023-02-10 17:42:19
考同学CFA三级原版书后题 衍生品 Options Strategy 第22题 通过call和put的隐含波动率算是volatility smile还是volatility skew？ 怎么看？是简单表格中 隐含call volatility和隐含put volatility相加吗？呈现U型就是volatility smile？呈现“歪嘴笑”就是volatility skew？ 这块比较虚，请教老师，谢谢
回答（1）
开开2023-02-13 17:25:43
开开同学你好，
implied volatility 满足 OTM call<ATM call, OTM put>ATM put，就存在volatility skew。
volatility smile 是OTM call>ATM call, OTM put>ATM put。但表中是OTM call<ATM call，所以不满足。
【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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