ly2023-02-09 14:47:08
lyvariance 的调整里面拉姆达是什么意思
回答（1）
最佳
Essie2023-02-12 18:38:21
Essie你好，这是在CME这门科目中我们学的，对于private real estate, private equity, 以及hedge funds它们价格都是一段时期才进行评估一次，所以数据相对是平滑过的，无法体现评估时间段中真实资产价格的波动，因此最广泛使用的一种模型是用当前的true return，和过去的observed return加权调整得到当前的observed return，也就是下图中的公式1，用lambda进行调整，lambda是一个权重，取值范围为0-1之间。真实回报率rt的波动率为下图中的公式2，也就是老师板书中写的公式。
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