白同学2023-02-09 02:13:01
白同学老师您好，这个题目里第六题说考察securityselection的能力，需要selectioneffect+交叉项目，那要是所考察assetallocation的能力，allocationeffect需不需要加上交叉项
查看试题回答（1）
开开2023-02-09 09:55:45
开开同学你好，根据原版书，BHB和BF model照理都是分为allocation、interaction和selection三部分的，它们唯一的区别应该就是在allocation部分。但是在micro/macro attribution中，原版书说为了simplify，把interaction也算作selection，因为毕竟没有选股就不会有interaction，因此，如果让算selection就是selection+interaction（原版书R26Q12也是这么算的）。而allocation在任何情况下都是不需要加interaction的，因为没有选股就只有资产配置，不会有interaction。
【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片