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Lily2023-02-08 22:40:24

请教老师，portfolio variance的公式里面要乘以的那个系数是怎么得出来的？

回答（1）

Johnny2023-02-13 18:57:10

同学你好，这个是在FRM会详细讲解的，在CFA不做要求。由于入小于1，这能确保（1+入)/(1-入)＞1，从而使得真实的variance会大于观测到的variance

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